MA00BD35 Finansmatematik (5 op)
Verkosto-opintojakso
Verkosto: Matematiikan ja tilastotieteen syventävien kurssien ristiinopiskelu
Tämä opintojakso on tarjolla Matematiikan syventävät opinnot -ristiinopiskeluverkostossa. Verkoston opinnot ovat tarjolla seuraaville opiskelijoille:
- Matematiikan kandidaattiohjelma
- Matematiikan maisteriohjelma
- Matematiikan aineenopettajien kandidaattiohjelma
- Matematiikan aineenopettajien maisteriohjelma
- Matematiikan, kemian tai fysiikan aineenopettajan ja luokanopettajan kandidaattiohjelma (matematiikan opintosuunta)
- Matematiikan, kemian tai fysiikan aineenopettajan ja luokanopettajan maisteriiohjelma (matematiikan opintosuunta)
- Matematiikan ja tilastotieteen tohtoriohjelma
- Matemaattisten tieteiden ja luonnontieteiden tohtoriohjelma (matematiikan opintosuunta)
Kuvaus
Kursens innehåll:
- multiperiodiska modeller i diskret tid: self finansierade strategier, arbitrage, fullständighet, Europeiska betingade (contingent) krav.
- Amerikanska betingade (contingent) krav: martingaler , optimal stopping,
- Black-Scholes model: Brownska rörelsen och Ito's formel, Europeiska optioner; prissättande och skyddstrategier
Osaamistavoitteet
Att lära deltagarna:
- teorin av multiperiodiska (diskret tid) stokastiska modeller och deras egenskaper samt använding inom finansiella tillämpningar
- teorin av optimal stopping (diskret tid) och dess användning för prissättandet av amerikanska optioner
- grundläggande egenskaper hos brownska rörelsen och Itos formel
- teorin för Black-Scholes formel och prissättandet av europeiska optioner
Lisätietoja
The course may be lectured more seldom than every second year
Esitietojen kuvaus
BSc level analysis, calculus and probability theory