TILM3589 Epälineaarinen aikasarja-analyysi (6 op)
Verkosto-opintojakso
Verkosto: Matematiikan ja tilastotieteen syventävien kurssien ristiinopiskelu
Tämä opintojakso on tarjolla Matematiikan syventävät opinnot -ristiinopiskeluverkostossa. Verkoston opinnot ovat tarjolla seuraaville opiskelijoille:
- Matematiikan kandidaattiohjelma
- Matematiikan maisteriohjelma
- Matematiikan aineenopettajien kandidaattiohjelma
- Matematiikan aineenopettajien maisteriohjelma
- Matematiikan, kemian tai fysiikan aineenopettajan ja luokanopettajan kandidaattiohjelma (matematiikan opintosuunta)
- Matematiikan, kemian tai fysiikan aineenopettajan ja luokanopettajan maisteriiohjelma (matematiikan opintosuunta)
- Matematiikan ja tilastotieteen tohtoriohjelma
- Matemaattisten tieteiden ja luonnontieteiden tohtoriohjelma (matematiikan opintosuunta)
Arviointiasteikko:
0-5
Kuvaus
Kurssilla käsitellään epälineaarisia ehdollisen odotusarvon, ehdollisen varianssin sekä rajoitettujen vastemuuttujien aikasarjamalleja, niiden parametrien estimointia, testausta, ennustamista sekä yhteyksiä tilastolliseen oppimiseen ja koneoppimiseen aikasarja-aineistojen tapauksessa.
Kurssin empiiriset sovellukset liittyvät erityisesti makro- ja rahoitustaloustieteen keskeisiin sovelluksiin, mutta esiteltävät menetelmät ovat yleisiä ja käytettävissä myös monilla muilla sovellusalueilla.
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ja hallitsee:
- Useita erilaisia epälineaarisia aikasarjamalleja ja niiden yhteyksiä moderniin tilastolliseen oppimiseen ja koneoppimiseen aikasarja-aineistoja analysoitaessa.
- Epälineaarisen aikasarjamallin rakentamiseen, estimointiin ja ennustamiseen liittyvät menetelmät
- Riittävät menetelmälliset ja käytännölliset valmiudet suorittaa soveltavaa epälineaarista aikasarja-analyysiä omatoimisesti.
Esitietojen kuvaus
Aikasarja-analyysin aineopintotasoinen kurssi (TILM3541), ml. kurssin vaatimat esitiedot, erityisesti tilastotieteen aineopintojen Tilastollinen päättely I (TILM3561) ja II (TILM3707) sekä Lineaariset ja yleistetyt lineaariset mallit (TILM3588), tai vastaavat tiedot mm. taloustieteen Ekonometrian johdantokurssin tai laskentatoimen ja rahoituksen Ekonometrian peruskurssin myötä.
Lisäksi suositellaan vahvasti myös aikasarja-analyysin teemojen osalta Moniulotteisen aikasarja-analyysin (TILM3586, ja/tai Makroekonometrian TILM3609) suorittamista ennen tai samanaikaisesti tämän kurssin kanssa kurssilla käsiteltävistä aineistoista ja sovelluksista johtuen. Samoin suositellaan ennakkotietoina kurssien Regressioanalyysi ja tilastollinen oppiminen (TILM3587 tai TILM3622) sekä Tilastollisen oppimisen jatkokurssin (TILM3620), tai vastaavien kurssien, tilastollista oppimista ja koneoppimista koskevien keskeisten tietojen hallintaa ennen kurssille osallistumista.