MATS442 Stokastinen simulointi (5 op)
Kuvaus
Stokastista simulointia tarvitaan, kun tutkitaan monimutkaista todennäköisyysmallia. Simuloinnin avulla voidaan määrittää malliin liittyviä todennäköisyyksiä ja odotusarvoja.
Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia tekniikoita
- muunnoksiin perustuvia menetelmiä,
- painotusotanta,
- hylkäysotanta,
- Markovin ketju Monte Carlo.
Eri toteutuksissa voidaan käsitellä lisäksi muita aiheita, kuten
- sekventiaalinen Monte Carlo
- monitasoinen Monte Carlo
Osaamistavoitteet
- tunnistaa ongelman, jonka voi ratkaista simuloimalla
- osaa perustella teoreettisesti miksi menetelmät toimivat
- osaa valita oikea menetelmän ja/tai muokata menetelmää tietyn sovelluksen tarpeisiin
Lisätietoja
Opintojakso pyritään pitämään kahden vuoden välein. Opintojakso suunnitellaan pidettäväksi lukuvuosina 2025-2026 ja 2027-2028.
Esitietojen kuvaus
Todennäköisyyslaskennan perusteiden hallinta, mukaan lukien jatkuvat moniulotteiset jakaumat sekä raja-arvolauseiden tuntemus, kuten kursseilla MATA2600 Todennäköisyysmatematiikka ja TILA2700 Todennäköisyyslaskennan jatkokurssi (tai TILA1200 Todennäköisyyslaskenta 1 & TILA1300 Todennäköisyyslaskenta 2, tai MATA280 Stokastiikan perusteet & MATS262 Todennäköisyysteoria 2).