MATS3280 Rahoitusteorian jatkokurssi (5 op)
Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028
Kuvaus
- Brownin liike, Lévyn prosessit, semimartingaalit
- Lyhyt johdanto stokastiseen integraaliin
- Itôn kaava Lévyn prosessille
- Arbitraasivapaus ja täydellisyys
- Korkomalleja
- Black-Scholes-malli
- Optioiden hinnoittelu ja suojautuminen
- Herkkyysparametrit
- Hyötyteoriaa
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee jatkuva-aikaisten rahoitusteorian stokastisten mallien perusteet.
Lisätietoja
Opintojakso on osa moduulia MATAKTKOK Vakuutusmatematiikan temaattinen moduuli.
Esitietojen kuvaus
- MATS2300 Rahoitusteorian stokastisia malleja,
- MATS260 Todennäköisyysteoria 1 ja MATS262 Todennäköisyysteoria 2
- matemaattisen analyysin perusteita (esim. MATA171-173 Johdatus matemaattiseen analyysiin 1-3, MATA181-182 Vektoricalculus 1-2).
Oppimateriaalit
- Opetusmateriaali verkossa.
- Alvarez, L., Koskinen, L., Rahoituksen teoriaa ja sovelluksia aktuaareille. Vakuutusvalvontavirasto, 2007.
- Bingham, N. H., Kiesel, R., Risk-neutral valuation: pricing and hedging of financial derivatives, Springer, 2004.
- Lamberton, D., Lapeyre, B., Introduction to stochastic calculus applied to finance, 2nd ed., Chapman & Hall, 2008.
Kirjallisuus
- Alvarez, L., Koskinen, L., Rahoituksen teoriaa ja sovelluksia aktuaareille. Vakuutusvalvontavirasto, 2007.
- Bingham, N. H., Kiesel, R., Risk-neutral valuation: pricing and hedging of financial derivatives, Springer, 2004.
- Lamberton, D., Lapeyre, B., Introduction to stochastic calculus applied to finance, 2nd ed., Chapman & Hall, 2008.
Suoritustavat
Tapa 1
Kuvaus:
Verkko-opiskelu, lopputentti.
Arviointiperusteet:
Arvosana määräytyy lopputentin pistemäärän perusteella. Hyväksyttyyn suoritukseen on saatava vähintään puolet lopputentin maksimipistemäärästä.
Opetusajankohta:
Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Verkko-opetus (5 op)
Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:
Verkko-opiskelu, ohjaustapaamiset, lopputentti.