MATS3250 Riskiteorian jatkokurssi (5 op)
Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028
Kuvaus
- Poissonin prosessi ja painotettu Poissonin satunnaismuuttuja
- Uusiutumisprosessi
- Paksu- ja ohuthäntäiset vahinkojen suuruuksien jakaumat
- Keskiylitysfunktio
- Analyyttiset ja empiiriset vahinkojen suuruuksien jakaumat
- Kokonaisvahinkomäärä ja sen jakauman approksimointi sekä simulointi
- Jälleenvakuutus
- Maksamatta olevat korvaukset: Chain-ladder-menetelmä, raportointiviiveet, uskottavuusteoria
- Vararikkoteoriaa
- Hyötyteoriaa
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on laajentanut osaamistaan vahinkovakuutusmatematiikan perustiedoista ja käsitteistöstä.
Lisätietoja
Opintojakso on osa moduulia MATAKTKOK Vakuutusmatematiikan temaattinen moduuli.
Esitietojen kuvaus
- MATS280 Riskiteoria,
- todennäköisyysteorian perusteet (esim. MATS260 Todennäköisyysteoria 1) sekä
- matemaattisen analyysin perusteita (esim. MATA171-173 Johdatus matemaattiseen analyysiin 1-3, MATA181-182 Vektoricalculus 1-2).
Oppimateriaalit
- Opetusmateriaali verkossa.
- Daykin, C. D., Pentikäinen, T., Pesonen, M., Practical risk theory for actuaries. Osa I, Chapman & Hall 1994
- T. Mikosch. Non-Life Insurance Mathematics. Springer 2006.
Kirjallisuus
- Daykin, C. D., Pentikäinen, T., Pesonen, M., Practical risk theory for actuaries. Chapman & Hall, 1994.
- Mikosch, T., Non-Life Insurance Mathematics. Springer, 2006.
Suoritustavat
Tapa 1
Kuvaus:
Verkko-opiskelu, lopputentti.
Arviointiperusteet:
Arvosana määräytyy lopputentin pistemäärän perusteella. Hyväksyttyyn suoritukseen on saatava vähintään puolet lopputentin maksimipistemäärästä.
Opetusajankohta:
Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Verkko-opetus (5 op)
Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:
Verkko-opiskelu, ohjaustapaamiset, lopputentti.