MATS280 Riskiteoria (5 op)

Avaa opintojakson esite Sisussa
Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Vahinkovakuutusten stokastinen mallintaminen: Poisson-prosessi, riskiprosessi, vararikkotodennäköisyys, Cramer-Lundberg -rajat, paksu- ja ohuthäntäiset jakaumat vahinkojen suuruudelle.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää
  • kuinka mallintaa vakuutusyhtiön riskiä,
  • kuinka laskea ja arvioida vararikkotodennäköisyyttä,
  • eron pienten ja usein toteutuvien riskien (ohut häntä) sekä toisaalta suurten ja harvoin toteutuvien riskien (paksu häntä) mallintamisessa.
Lisäksi hän on kehittänyt kriittisen ajattelun taitojaan huomatessaan, että vakuutuslaskentaan saadaan vararikkoteoriasta useita matemaattisia malleja, mutta millään niistä ei ole kaikkia toivottuja ominaisuuksia.

Esitietojen kuvaus

MATA280 Stokastiikan perusteet.

Oppimateriaalit

Luentomoniste: C. Geiss and S. Geiss. Non-life insurance mathematics.
T. Mikosch. Non-Life Insurance Mathematics. Springer 2006.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arvosana määräytyy kurssin aikana kerättyjen harjoituspisteiden ja kurssitentin pistemäärän perusteella.
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Arvosana määräytyy lopputentin pistemäärän perusteella.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Ei julkaistua opetusta