TILS619 Aikasarja-analyysi (2–5 op)

Aikasarja koostuu peräkkäisinä ajanhetkinä mitatuista havainnoista, joissa on tyypillisesti keskinäisriippuvuutta.

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia asioita:

• aikasarjan graafiseen kuvailuun käytettyjä menetelmiä (kuten autokorrelaatio ja osittainen autokorrelaatio),
• stationaarisuus,
• lineaariset aikasarjamallit (ARIMA), niiden valinta, estimointi ja ennustaminen.

Opintojakson pääpaino on ARIMA-malleissa, mutta kurssin eri toteutuksissa on lisäksi muita aikasarja-analyysiin liittyviä menetelmiä ja malleja, kuten

• taajuusalueen menetelmät (periodogrammi), 
• moniulotteisten aikasarjojen käsitelyä tai 
• tila-avaruusmalleja

• osaa piirtää ja tulkita aikasarjan autokorrelaatiofunktion
• tunnistaa aikasarjan, jota voidaan mallintaa stationaarisena
• osaa valita aikasarjaan sopivan ARIMA-mallin
• tutkia mallin sopivuutta aineistoon
• muodostaa malliin perusuvan ennusteen luottamusväleineen.
  

Tilastotieteen opintosuunnan opiskelijoilla opintojakson laajuus on 5 op. Muut opiskelijat voivat suorittaa opintojakson 2 op:n laajuisena, jolloin luentoja on vähemmän.

Opintojakso luennoidaan 1,5 vuoden välein tai useammin

5 op suoritus: Tilastollinen päättely 1 ja 2, todennäköisyyslaskennan jatkokurssi tai vastaavat tiedot, valmiudet R-ohjelmiston käyttöön

2 op suoritus: Datan esittäminen ja analysointi ja Datasta malliksi tai vastaavat tiedot, perusvalmiudet R-ohjelmiston käyttöön.