MATS3280 Rahoitusteorian jatkokurssi (5 op)

Avaa opintojakson esite Sisussa
Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

  • Brownin liike, Lévyn prosessit, semimartingaalit
  • Lyhyt johdanto stokastiseen integraaliin
  • Itôn kaava Lévyn prosessille
  • Arbitraasivapaus ja täydellisyys
  • Korkomalleja
  • Black-Scholes-malli
  • Optioiden hinnoittelu ja suojautuminen
  • Herkkyysparametrit
  • Hyötyteoriaa

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee jatkuva-aikaisten rahoitusteorian stokastisten mallien perusteet.

Lisätietoja

Opintojakso on osa moduulia MATAKTKOK Vakuutusmatematiikan temaattinen moduuli.

Esitietojen kuvaus

  • MATS2300 Rahoitusteorian stokastisia malleja, 
  • MATS260 Todennäköisyysteoria 1 ja MATS262 Todennäköisyysteoria 2
  • matemaattisen analyysin perusteita (esim. MATA171-173 Johdatus matemaattiseen analyysiin 1-3, MATA181-182 Vektoricalculus 1-2).

Oppimateriaalit

  • Opetusmateriaali verkossa.
  • Alvarez, L., Koskinen, L., Rahoituksen teoriaa ja sovelluksia aktuaareille. Vakuutusvalvontavirasto, 2007.
  • Bingham, N. H., Kiesel, R., Risk-neutral valuation: pricing and hedging of financial derivatives, Springer, 2004.
  • Lamberton, D., Lapeyre, B., Introduction to stochastic calculus applied to finance, 2nd ed., Chapman & Hall, 2008.

Kirjallisuus

  • Alvarez, L., Koskinen, L., Rahoituksen teoriaa ja sovelluksia aktuaareille. Vakuutusvalvontavirasto, 2007.
  • Bingham, N. H., Kiesel, R., Risk-neutral valuation: pricing and hedging of financial derivatives, Springer, 2004.
  • Lamberton, D., Lapeyre, B., Introduction to stochastic calculus applied to finance, 2nd ed., Chapman & Hall, 2008.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Verkko-opiskelu, lopputentti.
Arviointiperusteet:
Arvosana määräytyy lopputentin pistemäärän perusteella. Hyväksyttyyn suoritukseen on saatava vähintään puolet lopputentin maksimipistemäärästä.
Opetusajankohta:
Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkko-opetus (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Verkko-opiskelu, ohjaustapaamiset, lopputentti.

Opetus