MATS3250 Riskiteorian jatkokurssi (5 op)

Avaa opintojakson esite Sisussa

Opinnon taso:

Syventävät opinnot

Arviointiasteikko:

0-5

Suorituskieli:

suomi

Vastuuorganisaatio:

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Opetussuunnitelmakaudet:

2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Poissonin prosessi ja painotettu Poissonin satunnaismuuttuja
Uusiutumisprosessi
Paksu- ja ohuthäntäiset vahinkojen suuruuksien jakaumat
Keskiylitysfunktio
Analyyttiset ja empiiriset vahinkojen suuruuksien jakaumat
Kokonaisvahinkomäärä ja sen jakauman approksimointi sekä simulointi
Jälleenvakuutus
Maksamatta olevat korvaukset: Chain-ladder-menetelmä, raportointiviiveet, uskottavuusteoria
Vararikkoteoriaa
Hyötyteoriaa

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on laajentanut osaamistaan vahinkovakuutusmatematiikan perustiedoista ja käsitteistöstä.

Lisätietoja

Opintojakso on osa moduulia MATAKTKOK Vakuutusmatematiikan temaattinen moduuli.

Esitietojen kuvaus

MATS280 Riskiteoria,
todennäköisyysteorian perusteet (esim. MATS260 Todennäköisyysteoria 1) sekä
matemaattisen analyysin perusteita (esim. MATA171-173 Johdatus matemaattiseen analyysiin 1-3, MATA181-182 Vektoricalculus 1-2).

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali verkossa.
Daykin, C. D., Pentikäinen, T., Pesonen, M., Practical risk theory for actuaries. Osa I, Chapman & Hall 1994
T. Mikosch. Non-Life Insurance Mathematics. Springer 2006.

Kirjallisuus

Daykin, C. D., Pentikäinen, T., Pesonen, M., Practical risk theory for actuaries. Chapman & Hall, 1994.
Mikosch, T., Non-Life Insurance Mathematics. Springer, 2006.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:

Verkko-opiskelu, lopputentti.

Arviointiperusteet:

Arvosana määräytyy lopputentin pistemäärän perusteella. Hyväksyttyyn suoritukseen on saatava vähintään puolet lopputentin maksimipistemäärästä.

Opetusajankohta:

Periodi 2

Valitaan kaikki merkityt osat

Suoritustapojen osat

Verkko-opetus (5 op)

Tyyppi:

Osallistuminen opetukseen