MATS256 Markov-prosessien jatkokurssi (5 op)
Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Kuvaus
- Markov-prosessien olemassaolo,
- vahvat Markov-prosessit,
- erilaisia lähestymistapoja tietyntyyppisiin Markov-prosesseihin: puoliryhmäteoria, infinitesimaalinen virittäjä, martingaalikysymys, Dirichlet'n muoto, stokastinen differentiaaliyhtälö,
- Feller-prosessit,
- Lévy-prosessit.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee Kolmogorovin olemassaololauseen,
- tuntee Markov-, Feller- ja Lévy-prosessien keskeiset ominaisuudet,
- ymmärtää eri lähestymistavat tiettyihin Markov-prosessien luokkiin sekä näiden hyödyt esimerkiksi stokastisten differentiaaliyhtälöiden heikkojen ratkaisujen etsimisessä,
- harjaantuu esittämään ja selittämään tuloksiaan muille sekä keskustelemaan kurssilla käsitellyistä todistuksista.
Lisätietoja
Kurssi luennoidaan joka toinen vuosi. Se luennoidaan vuosina 2021 ja 2023.
Esitietojen kuvaus
MATS352 Stokastinen analyysi tai MATS353 Stokastiset differentiaaliyhtälöt
Oppimateriaalit
J. Karatzas and S. Shreve. Brownian Motion and Stochastic Calculus
Sheng-wu He, Jia-gang Wang, Jia-An Yan, Semimartingale Theory and Stochastic Calculus,
Sheng-wu He, Jia-gang Wang, Jia-An Yan, Semimartingale Theory and Stochastic Calculus,
Suoritustavat
Tapa 1
Arviointiperusteet:
Arvosana määräytyy kurssin aikana kerättyjen harjoituspisteiden ja kurssitentin pistemäärän perusteella.
Valitaan kaikki merkityt osat
Tapa 2
Arviointiperusteet:
Arvosana määräytyy lopputentin pistemäärän perusteella.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Osallistuminen opetukseen (5 op)
Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Opintojakson arvosana määräytyy kurssitentin pistemäärän ja mahdollisten laskuharjoitushyvitysten perusteella. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan vähintään puolet maksimipistemäärästä.
Suorituskieli:
englanti
Opetus
26.10.–17.12.2021 Luento-opetus
17.12.–17.12.2021 Kurssitentti
12.1.–12.1.2022 Kurssitentti
x
Tentti (5 op)
Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi