MATS3280 Rahoitusteorian jatkokurssi (5 op)
Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Kuvaus
- Brownin liike ja lyhyt johdanto stokastiseen integraaliin
- Arbitraasivapaus ja täydellisyys
- Black-Scholes-malli
- Riskineutraali eurooppalaisten optioiden hinnoittelu ja suojautuminen
Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee jatkuva-aikaisten rahoitusteorian stokastisten mallien perusteet.
Esitietojen kuvaus
MATS2300 Rahoitusteorian stokastisia malleja, MATS260 Todennäköisyysteoria 1 ja MATS262 Todennäköisyysteoria 2
Oppimateriaalit
- Opetusmateriaali verkossa.
- Alvarez, L., Koskinen, L., Rahoituksen teoriaa ja sovelluksia aktuaareille. Vakuutusvalvontavirasto, 2007.
- Bingham, N. H., Kiesel, R., Risk-neutral valuation: pricing and hedging of financial derivatives, Springer, 2004.
- Lamberton, D., Lapeyre, B., Introduction to stochastic calculus applied to finance, 2nd ed., Chapman & Hall, 2008.
- Luentomoniste: Geiss, C., Financial mathematics (Rahoitusteorian stokastisia malleja), 2015.
Suoritustavat
Tapa 1
Kuvaus:
Verkko-opiskelu, ohjaustapaamiset, lopputentti.
Arviointiperusteet:
Arvosana määräytyy lopputentin pistemäärän perusteella. Hyväksyttyyn suoritukseen on saatava vähintään puolet lopputentin maksimipistemäärästä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Verkko-opetus (5 op)
Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:
Verkko-opiskelu, ohjaustapaamiset, lopputentti.