MATS280 Riskiteoria (5 op)
Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Kuvaus
Vahinkovakuutusten stokastinen mallintaminen: Poisson-prosessi, riskiprosessi, vararikkotodennäköisyys, Cramer-Lundberg -rajat, paksu- ja ohuthäntäiset jakaumat vahinkojen suuruudelle.
Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuaan opiskelija tietää
- kuinka mallintaa vakuutusyhtiön riskiä,
- kuinka laskea ja arvioida vararikkotodennäköisyyttä,
- eron pienten ja usein toteutuvien riskien (ohut häntä) sekä toisaalta suurten ja harvoin toteutuvien riskien (paksu häntä) mallintamisessa.
Esitietojen kuvaus
MATA280 Stokastiikan perusteet tai TILA1200 Todennäköisyyslaskenta 1.
Oppimateriaalit
Luentomoniste: C. Geiss and S. Geiss. Non-life insurance mathematics.
T. Mikosch. Non-Life Insurance Mathematics. Springer 2006.
T. Mikosch. Non-Life Insurance Mathematics. Springer 2006.
Suoritustavat
Tapa 1
Arviointiperusteet:
Arvosana määräytyy kurssin aikana kerättyjen harjoituspisteiden ja kurssitentin pistemäärän perusteella.
Valitaan kaikki merkityt osat
Tapa 2
Arviointiperusteet:
Arvosana määräytyy lopputentin pistemäärän perusteella.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Osallistuminen opetukseen (5 op)
Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Opetus
31.8.–25.10.2020 Luento-opetus
21.10.–21.10.2020 Kurssitentti
4.11.–4.11.2020 Kurssitentti
x
Tentti (5 op)
Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi